Теория вероятности 06
(озо, финансово-экономический факультет,
Факультет управления)
Теория вероятностей
I.
Два автобуса-экспресса выехали в аэропорт. Вероятность того, что первый автобус прибудет вовремя – 0.9, второй – 0.8. Какова вероятность, что только один автобус прибудет вовремя?
Всего возможны два варианта: первый автобус прибудет вовремя или второй автобус прибудет вовремя. Тогда вероятность, что только один автобус прибудет вовремя равна:
P = p1q2 + q1p2 = 0,9*(1-0,8) + (1-0,9)*0,8 = 0,26
Ответ: 0,26
II.
На складе хранятся N изделий завода 1, M изделий – завода 2, K изделий завода 3. Вероятность получения бездефектного изделия на первом заводе – 0.9, на втором – 0.8, на третьем – 0.7.
А) Найти вероятность того, что извлеченное наудачу изделие будет бездефектным.
Б) Извлеченное наудачу изделие оказалось бездефектным. Какова вероятность, что оно изготовлено на заводе i?
Всего изделий: 20 + 20 + 30 = 70
А) Найдем вероятность того, что извлеченное наудачу изделие будет бездефектным.
Вероятность того что, изделие с первого завода: P(H1) = 20/70 = 0,29
Вероятность того что, изделие со второго завода: P(H2) = 20/70 = 0,29
Вероятность того что, изделие с третьего завода: P(H3) = 30/70 = 0,42
P = P(H1)*p1 + P(H2)*p2 + P(H3)*p3 = 0,29*0,9 + 0,29*0,8 + 0,42*0,7 = 0,787
Б) Извлеченное наудачу изделие оказалось бездефектным. Найдем вероятность, что оно изготовлено на заводе №1?
III.
7-10. Два спортсмена выполняют по бросков мяча по воротам. Вероятность попадания первого – 0.6, второго – 0.7. Какова вероятность, что оба попадут в ворота: а) более двух раз;б) не более двух раз; с) хотя бы один раз; д) найти наивероятнейшее число парных попаданий.
7.
8.
9.
10.
Решение:
Вероятность, что оба спортсмена попадут в ворота, равна p = 0,6*0,7 = 0,42
P = 0.42, q = 1- p = 1 - 0.42 = 0.58
Формула Бернулли:
А) более двух раз;
Вероятность того, что в n испытаниях событие наступит более k раз равна:
P(x > k) = Pn(k+1) + Pn(k+2) + ... + Pn(n)
P(x > 2) = 0.2492 + 0.09024 + 0.01307 = 0.3525
Б) не более двух раз;
Вероятность того, что в n испытаниях событие наступит не более k раз равна: P(x ≤ k) = Pn(0) + Pn(1) + ... + Pn(k)
P(0) = 0.585 = 0.0656356768
P(x ≤ 2) = 0.0656356768 + 0.2376 + 0.3442 = 0.64746
С) хотя бы один раз;
Найдем вероятность того, что событие не наступит ни одного раза.
P0 = qn = 0.585 = 0.0656356768
Тогда вероятность того, что событие наступит хотя бы один раз равна: P1 = 1 - P0 = 1 - 0.0656356768 = 0.93436
Д) найти наивероятнейшее число парных попаданий.
Np – q ≤ k0 ≤ np + p
Найдем наивероятнейшее число из двойного неравенства:
5*0.42 – 0.58 ≤ k0 ≤ 5*0.42 + 0.42
Или
1.52 ≤ k0 ≤ 2.52
Поскольку число np – q – дробное, то существует одно наивероятнейшее число k0 = 2
IV.
При обследовании уставных фондов банков установлено, что N-я часть банков имеют уставной фонд свыше 100 млн. руб. Найти вероятность того, что среди 500 банков имеют уставной фонд свыше 100 млн. руб.: A) не менее M; B) от M до K включительно.
Решение:
Четвертая часть банков составляет p = ¼ = 0,25.
A) не менее 150;
Воспользуемся интегральной теоремой Лапласа: Pn(k1,k2) = Ф(x’’) – Ф(x’)
Где Ф(x) – функция Лапласа.
P500(150 < x < 500) = Ф(38.73) - Ф(2.58) = 0.49999 - (0.4953) = 0.00469
B) от 150 до 250 включительно.
K2 = 250, k1 = 150
P500(150 < x < 250) = Ф(12.91) - Ф(2.58) = 0.49999 - (0.4953) = 0.00469
V.
В ящике содержится n деталей, среди которых k бракованных. Сборщик наудачу извлекает m деталей.
1. Найти вероятность того, что среди извлеченных деталей: A) m бракованных; B) одна бракованная; C) две бракованные; D) хотя бы одна бракованная.
2. Составить закон распределения случайной величины X– числа бракованных деталей среди извлеченных.
3. Найти M(X), D(X),.
4. Вычислить P(1<X<4)
Решение:
1. Найти вероятность того, что среди извлеченных деталей:
A) 4 бракованных;
B) одна бракованная;
Общее число возможных элементарных исходов для данных испытаний равно числу способов, которыми можно извлечь 4 детали из 11:
Подсчитаем число исходов, благоприятствующих данному событию (среди 4 деталей ровно 1 деталь дефектная):
Остальные 3 детали можно выбрать из 7:
Следовательно, число благоприятствующих исходов равно: 5*20 = 100
Искомая вероятность равна отношению числа исходов, благоприятствующих событию, к числу всех элементарных исходов: P(1) = 100/330 = 0,303
C) две бракованные;
D) хотя бы одна бракованная.
Вероятность того, что нет дефектных деталей. X = 0.
Тогда вероятность того, что хотя бы одна бракованная составит:
P = 1 – P(0) = 1 – 0,0455 = 0,95
2. Составим закон распределения P(x), X - числа бракованных деталей среди извлеченных.
Найдем вероятность появления трех бракованных изделий.
2. Найдем M(X), D(X),.
Математическое ожидание находим по формуле m = ∑xipi.
Математическое ожидание M[X].
M[x] = 0*0.0455 + 1*0.303 + 2*0.4545 + 3*0.182 + 4*0.015 = 1.818
Дисперсию находим по формуле d = ∑x2ipi - M[x]2.
Дисперсия D[X].
D[X] = 02*0.0455 + 12*0.303 + 22*0.4545 + 32*0.182 + 42*0.015 - 1.8182 = 0.694
Среднее квадратическое отклонение σ(x).
3. Вычислим P(1<X<4). Для этого найдем функцию распределения F(X).
F(x≤0) = 0
F(0< x ≤1) = 0.0455
F(1< x ≤2) = 0.303 + 0.0455 = 0.349
F(2< x ≤3) = 0.455 + 0.349 = 0.803
F(3< x ≤4) = 0.182 + 0.803 = 0.985
F(x>4) = 1
Вероятность попадания СВ в тот ли иной интервал находится по формуле:
P(a ≤ X < b) = F(b) - F(a)
Найдем вероятность того, что СВ будет находиться в интервале 1 ≤ X < 4
P(1 ≤ X < 4) = F(4) - F(1) = 0.985 - 0.0455 = 0.9395
VI.
Непрерывная случайная величина X задана функцией распределения F(x). Найти плотность распределения F(x), математическое ожидание и дисперсию случайной величины. Изобразить графики функции распределения F(x) и плотности распределения F(x). Найти вероятность попадания случайной величины в интервал
Решение:
Найдем плотность распределения f(x), как производную от функции распределения F(x):
F(x) = dF(x)/dx = 1/2x
Плотность распределения f(x):
Математическое ожидание.
Дисперсия.
График плотности распределения
График функции распределения
Вероятность попадания случайной величины в интервал (1; 1.5).
P(1 < x < 1,5) = F(1,5) – F(1) = 1.52/4 - 12/4 = 0.3125
VII.
Известны математическое ожидание A и среднее квадратичное отклонение Нормально распределенной случайной величины X. Найти: A) вероятность попадания этой величины в заданный интервал ; B) вероятность того, что абсолютная величина X-a отклонения окажется меньше C) Вычислить M(3X-2), D(3X-2).
Решение:
A) вероятность попадания этой величины в заданный интервал (α, β);
Где Ф(x) — функция Лапласа
0,4192 + 0,1554 = 0,5746
B) вероятность того, что абсолютная величина X-a отклонения окажется меньше δ
Вероятность того, что отклонение нормально распределенной случайной величины от ее математического ожидания по абсолютной величине не превзойдет некоторого положительного числа δ, то есть |X - a| < δ, определяется так:
C) M(3X-2) = 3*M(X) – M(2) = 3*4-2 = 10
D(3X-2) = D(3X) – D(-2) = 32D(X) – 0 = 9*52 = 225
Математическая статистика
VIII.
1-10. Заданы среднее квадратичное отклонение σ нормально распределенной случайной величины X, выборочная средняя , объем выборки N. Найти доверительные интервалы для оценки неизвестного математического ожидания А с заданной надежностью γ = 0.95.
Решение:
Поскольку n ≤ 30, то определяем значение tkp по таблице распределения Стьюдента
По таблице Стьюдента находим:
Tтабл (n-1;α/2) = (16;0,05/2) = 2.13
(18,81 – 1,065;18,81 + 1,065) = (17,75;19,88)
С вероятностью 0.95 можно утверждать, что среднее значение при выборке большего объема не выйдет за пределы найденного интервала.
IX.
1-10. Найти: 1) выборочную дисперсию; 2) выборочное среднее квадратичное отклонение по данному статистическому распределению выборки (в первой строке указаны выборочные варианты XI, а во второй строке – соответствующие частоты NIколичественного признака X).
Решение:
Таблица для расчета показателей.
Выборочная средняя
Выборочная дисперсия.
Выборочное среднее квадратическое отклонение
Каждое значение ряда отличается от среднего значения 43.3 в среднем на 6.41
X.
1-10. Найти выборочное уравнение прямой
Регрессии X на Y по данной корреляционной таблице.
Решение:
Уравнение линейной регрессии с y на x имеет вид:
Выборочные средние:
Дисперсии:
102.24
Откуда получаем среднеквадратические отклонения:
σx = 4.74 и σy = 10.11
И ковариация:
Cov(x, y) = (2•10•2 + 7•10•5 + 7•20•5 + 12•20•2 + 12•30•3 + 17•30•50 + 22•30•2 + 12•40•1 + 17•40•10 + 22•40•6 + 17•50•4 + 22•50•7 + 27•50•3)/100 - 16.45 • 32.4 = 38.82
Определим коэффициент корреляции:
Запишем уравнения линий регрессии y(x):
И вычисляя, получаем:
Yx = 1.73 x + 3.95
< Предыдущая | Следующая > |
---|