Эконометрика. Учебное пособие для экономических специальностей

01. Введение. О пособии
02. Парная регрессия и корреляция
03. Линейная модель парной регрессии и корреляции
04. Нелинейные модели парной регрессии и корреляции
05. Множественная регрессия и корреляция
06. Спецификация модели. Отбор факторов при построении уравнения множественной регрессии
07. Метод наименьших квадратов (МНК). Свойства оценок на основе МНК
08. Проверка существенности факторов и показатели качества регрессии
09. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными остатками
10. Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК)
11. Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные)
12. Системы эконометрических уравнений
13. Структурная и приведенная формы модели
14. Проблема идентификации
15. Методы оценки параметров структурной формы модели
16. Временные ряды
17. Автокорреляция уровней временного ряда
18. Моделирование тенденции временного ряда
19. Моделирование сезонных колебаний
20. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона
21. Дискретная случайная переменная
22. Математическое ожидание дискретной случайной величины
23. Математические ожидания функций дискретных случайных переменных
24. Правила расчета математического ожидания
25. Теоретическая дисперсия дискретной случайной переменной
26. Вероятность в случае непрерывной случайной величины
27. Постоянная и случайная составляющие случайной переменной
28. Способы оценивания и оценки
29. Оценки как случайные величины
30. Несмещенность
31. Эффективность
32. Противоречия между несмещенностью и минимальной дисперсией
33. Влияние увеличения размера выборки на точность оценок
34. Состоятельность
35. Таблица значений F-критерия Фишера при уровне значимости
37. Значения статистик Дарбина-Уотсона При 5%-ном уровне значимости
© 2011-2024 Контрольные работы по математике и другим предметам!