32. Итоговый тест по дисциплине «эконометрика»

1. Принципиальные сложности применения систем эконометрических уравнений связаны с ошибками …

1) определения случайных воздействий;

2) однородности выборочной совокупности;

3) спецификации модели;

4) оценивания параметров.

2. Косвенный метод наименьших квадратов применим для …

1) любой системы одновременных уравнений;

2) неидентифицируемой системы уравнений;

3) неидентифицируемой системы рекурсивных уравнений;

4) идентифицируемой системы одновременных уравнений.

3. В правой части структурной формы взаимозависимой системы могут стоять _______ переменные

1) нелаговые; 2) экзогенные;

3) эндогенные; 4) лаговые.

4. Структурной формой модели называется система …

1) уравнений с фиксированным набором факторов;

2) взаимосвязанных уравнений;

3) независимых уравнений;

4) рекурсивных уравнений.

5. Укажите требования к факторам, включаемым в модель множественной линейной регрессии:

1) факторы должны представлять временные ряды;

2) между факторами не должна существовать высокая корреляция;

3) факторы должны быть количественно измерены;

4) факторы должны иметь одинаковую размерность.

6. Фиктивная переменная – это …

1) сконструированная на основе качественного фактора числовая переменная;

2) переменная, не отражаемая в уравнении регрессии;

3) переменная, принимающая значения в диапазоне от -1 до 1;

4) переменная, служащая для учета количества переменных в модели.

7. Какое из определений подходит для науки эконометрика?

1) это наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов;

2) наука, которая осуществляет качественный анализ взаимосвязей экономических явлений и процессов;

3) специальный раздел информатики, посвященный анализу экономической информации;

4) это единство составляющих ее наук: статистики, экономической теории и математики.

8. В уравнении регрессии зависимая переменная обозначается буквой …

1) X; 2) Y; 3) B; 4) A.

9. Трендовая составляющая временного ряда характеризует …

1) структуру временного ряда;

2) качество построенной модели временного ряда;

3) основную тенденцию уровней ряда;

4) периодические изменения уровней ряда.

10. В стационарном временном ряде трендовая компонента …

1) имеет линейную зависимость от времени;

2) присутствует;

3) отсутствует;

4) имеет нелинейную зависимость от времени.

11. При величине лага, равной нулю, автокорреляционная функция …

1) не существует;

2) равна -1;

3) равна 1;

4) равна 0.

12. Тенденция временного ряда характеризует совокупность факторов, …

1) оказывающих единовременное влияние;

2) оказывающих сезонное воздействие;

3) не оказывающих влияние на уровень ряда;

4) оказывающих долговременное влияние и формирующих общую динамику изучаемого показателя.

13. Коэффициент детерминации для нелинейной модели определяется как …

1) отношение дисперсии преобразованных расчетных значений зависимой переменной к дисперсии ее наблюдаемых значений;

2) отношение дисперсии отклонений к дисперсии наблюдаемых значений зависимой переменной;

3) отношение дисперсии логарифмов расчетных значений зависимой переменной к дисперсии логарифмов ее наблюдаемых значений;

4) отношение дисперсии расчетных значений зависимой переменной к дисперсии ее наблюдаемых значений.

14. Примером нелинейной зависимости экономических показателей является …

1) зависимость объема продаж от недели реализации, выраженная линейным трендом;

2) линейная зависимость выручки от величины оборотных средств;

3) линейная зависимость затрат на производство от объема выпуска продукции;

4) классическая гиперболическая зависимость спроса от цены.

15. Для степенной регрессионной модели возможен аддитивный способ включения случайного возмущения . Для получения качественных оценок параметров этой модели …

1) необходимо выполнить логарифмическое преобразование;

2) возможно применение метода наименьших квадратов;

3) метод наименьших квадратов неприменим;

4) требуется подобрать соответствующую подстановку.

16. К линейному уравнению нельзя привести …

1) ;

2) ;

3) ;

4) .

17. Обобщенный метод наименьших квадратов для регрессионной модели с гетероскедастичностью, когда известны диагональные элементы автоковариационной матрицы случайных возмущений, называется ______ методом наименьших квадратов.

1) доступным обобщенным;

2) взвешенным;

3) косвенным;

4) двухшаговым.

18. Метод наименьших квадратов используется для оценивания …

1) средней ошибки аппроксимации;

2) величины коэффициента корреляции;

3) параметров линейной регрессии;

4) величины коэффициента детерминации.

19. При оценке параметров уравнений регрессии при помощи метода наименьших квадратов необходимо исследовать поведение …

1) остаточных величин;

2) зависимой переменной;

3) независимой переменной;

4) моделируемых значений.

20. Гомоскедастичность остатков подразумевает …

1) максимальную дисперсию остатков при средних значениях фактора;

2) уменьшение дисперсии остаток с уменьшением значения фактора;

3) одинаковую дисперсию остатков при каждом значении фактора;

4) рост дисперсии остатков с увеличением значения фактора.

21. Значение коэффициента детерминации составило 0,81, следовательно, уравнением регрессии объяснено _____ дисперсии зависимой переменной.

1) 81%;

2) 19%;

3) 0,81%;

4) 0,19%.

22. В эконометрических моделях наблюдаемые значения зависимой переменной , i=1, 2, …, n, отличаются от модельных на величину . В данных обозначениях формула для расчета общей суммы квадратов отклонений имеет вид:

1) ; 2) ;

3) ; 4) .

23. Значение коэффициента корреляции равно 0,81. Можно сделать вывод о том, что связь между результативным признаком и факторами является …

1) слабой;

2) достаточно тесной;

3) не тесной;

4) функциональной.

24. Пусть n – объем выборки, m – количество объясняющих переменных. Для проверки статистической значимости коэффициентов регрессии служит статистика …

1) Фишера с n-m степенями свободы;

2) Стьюдента с n-m-1 степенями свободы;

3) Фишера с числом степеней свободы n и m-1;

4) Стьюдента с числом степеней свободы n и m.

< Предыдущая		Следующая >